2012年7月 6日 (金)

株価が上昇中だが、低PBRの会社をスクリーニング

『会社四季報CD‐ROM』編集部です。

日経平均も9,000円あたりで行ったりきたりして、冴えない状況です。

以前にも書きましたが、このような時期は逆に優良銘柄が割安になっていることもありますので、スクリーニングをするには良い時期ともいえます。

そこで、今日は株価に注目して、株価が上昇中だが、低PBRの会社を抽出するスクリーニングをご紹介いたします。

※2012年3集夏号を使用

ファイルは以下のリンクをクリックして保存してください。

20120706BlogSc.tksをダウンロード

まず、作成した条件は以下の通りです。

No.

条件式名 条件式内容 演算子 条件値
  コード [コード]    
  会社名 [会社名]    
1 直近月足年月 [DL・月足年月(-1)]    
2 株価上昇率(%) (([DL・月足終値(円)(-1)]/[DL・月足始値(円)(-4)])-1)*100 >= 10
3 PBR(倍) [DL・月足終値(円)(-1)]/[DL・1株純資産(円)(-1)] <= 1
4 直近月足終値(円) [DL・月足終値(円)(-1)] > 0
5 前期株主持分比率(%) [DL・株主持分比率(%)(-1)]    
6 前期有利子負債比率(%) ([DL・有利子負債(-1)]/[DL・株主持分(-1)])*100    
7 1時点前月足終値(円) [DL・月足終値(円)(-2)] > 0
8 2時点前月足終値(円) [DL・月足終値(円)(-3)] > 0
9 3時点前月足終値(円) [DL・月足終値(円)(-4)] > 0
10 3時点前月足始値(円) [DL・月足始値(円)(-4)]    
11 直近終値判定 [DL・月足終値(円)(-1)]-[DL・月足終値(円)(-2)] > 0
12 1時点前終値判定 [DL・月足終値(円)(-2)]-[DL・月足終値(円)(-3)] > 0

13

2時点前終値判定 [DL・月足終値(円)(-3)]-[DL・月足終値(円)(-4)] > 0
14 3時点前終値判定 [DL・月足終値(円)(-4)]-[DL・月足始値(円)(-4)] > 0
15 1株純資産除外判定 [DL・1株純資産(円)(-1)] > 0

株価については、現時点(7月6日15時時点)でデータ更新した場合、直近は6月、1時点前は5月、2時点前が4月、3時点前が3月ですので、株価上昇率は3月の始値から6月の終値で計算することになります。ダウンロードデータの更新のタイミングでこのように時点が複雑になりますのでご注意ください。

また、3時点前の始値を利用しているのは、スクリーニング項目に4時点前がありませんので、始値を4時点前の終値の代わりにしているためです。この条件は、3時点前の始値から株価上昇率が10%以上あり、PBRが1倍以下の会社を抽出します。

参考値として、財務の健全性を示す、株主持分比率と有利子負債比率も入れました。これは、いわゆる「ボロ株」かどうかを判断したかったからです。このあたりは皆様でさまざまな指標を追加してみてください。

このスクリーニング結果に該当した会社の株価が必ず上昇するわけではありませんので、ご利用の際にはご注意ください。

(編集部O)

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