2008年3月26日 (水)

リニューアルは2008年4集秋号からです

『会社四季報CD‐ROM』編集部です。

 

最近、時々お問い合わせをいただいていますが、リニューアルは2008年4集秋号(9月中旬発売)からです。
申し訳ございませんが、もうしばらくお待ちください。

 

この4集に向けてデータ作成が本格化してきました。いろいろ新規データを開発する必要があり、システム担当者と日々打ち合わせをしています。

そんな中、システム担当者が取り掛かり始めたのがベータ値です。
(60ヵ月で作成予定です)

 

ベータ値は簡単に言うと、Y = α + βXという一次式の傾き(β)のことです。
(αは切片です)

Y =トヨタ自動車の株価変化率    X =TOPIXの変化率 とすると、
トヨタ自動車の株価変化率 = α + β×TOPIXの変化率
と表すことができます。

ここでβが0.9だとすると、トヨタの株価はTOPIXの変化に90%連動するといえます。
(TOPIXが10%上昇するとトヨタの株価は9%上昇する)

βやαを求める方法が最小二乗法です。

 

最小二乗法はエクセルのLINESTで計算可能です。
私が「エクセルのLINESTみたいな関数を使えばすぐにできるのでは?」とシステム担当者に言うと、「そういう関数は使わずにプログラムで作り込んでいく」とのこと。

ベータ値は簡単にはできないようです。

私は、学生の頃、計量経済学という授業で散々最小二乗法で計算させれましたが、成績も散々で、あれ以来、最小二乗法と聞くと身構えてしまいます。

しかし、そうも言ってられないので、一緒に計算方法を検討することになりました。
しばらくは試行錯誤が続きそうです。

(編集部K)

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コメント

スクリーニングの条件式だけでも数を今の30から50ぐらいまでに増やして頂けると楽なのですが・・・
これだけでも次号から変更というのはできないものでしょうか?