2006年4月10日 (月)

PER15倍以下、PBR1倍未満、配当利回り1%以上のスクリーニング

『会社四季報CD‐ROM』編集部です。

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、『会社四季報』編集部からヤフーファイナンスにコラムやランキングなどを提供しています(会社四季報webにも掲載しています)。

提供先は「会社四季報」投資情報でアドレスはこちらです。http://biz.yahoo.co.jp/column/company/tyo/

そのなかで「株スクリーニング入門」という連載が始まりました。

テーマが「スクリーニング」ですので、このブログでも何かしようということで、連載にあわせて具体的なスクリーニングの作り方を紹介していくことにしました。

しばらくの間、毎週月曜日にアップします。

今回は、3月決算を対象にしたER15倍以下、PBR1倍未満、配当利回り1%以上のスクリーニングです。

まずは結果をご覧ください。

20060410_out_1
注)
 『会社四季報CD‐ROM』2006年2集春号を利用。週足は4月7日時点を使っているため、3月31日時点を使っているヤフーファイナンスのランキングとは結果が一部異なる。また、予想数字は発売後に変更されていることがあるので注意が必要

※このランキングでは、本来は除外しなければならない会社もそのまま掲載しています。この見方は後でご説明します。

では、作り方をご紹介します。

  1. 「スクリーニング」ボタンをクリックします。
     
  2. 「スクリーニング条件の選択」から「新規(N)」をクリックします。
     
  3. 「条件式追加(A)」をクリックします。
     
  4. 「ダウンロード株価データ」→「DL・週足終値(円)」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。

    続いて、「主要項目」→「連・1株益(円)」→「来期本決算予想(1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします(3月決算は2007年3月期が対象になります)。
     
    条件式内容の「+」を「/」に修正します。

    条件式名を「PER(倍)」にして、演算子を「<=」、条件値を「15」にして「OK」を押します。

    20060410_1_1
    ※これでPER15倍以下になります。 

  5. 「No.」の「2」を選んで「条件式追加(A)」をクリックします。

    「ダウンロード株価データ」→「DL・週足終値(円)」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。

    続いて、「主要項目」→「連・1株当り株主資本(円)」→「前期本決算(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。
     
    条件式内容の「+」を「/」に修正します。

    条件式名を「PBR(倍)」にして、演算子を「<」、条件値を「1」にして「OK」を押します。

    20060410_2
    ※これでPBR1倍未満になります。

  6. 「No.」の「3」を選んで「条件式追加(A)」をクリックします。

    「主要項目」→「連・1株配当(円)」→「来期本決算予想(1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。

    続いて、「ダウンロード株価データ」→「DL・週足終値(円)」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。

    条件式内容の「+」を「/」に修正します。最後に「*100」を追加します。

    条件式名を「配当利回り(%)」にして、演算子を「>=」、条件値を「1」にして「OK」を押します。

    20060410_3
    ※これで配当利回り1%以上になります。

  7. 「No.」の「4」を選んで「条件式追加(A)」をクリックします。

    「ダウンロード株価データ」→「DL・週足終値(円)」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。
     
    演算子を「>」、条件値を「0」 にして「OK」を押します。

    20060410_4
    ※株価がつかなかった会社を除外します。 

  8. 「No.」の「5」を選んで「条件式追加(A)」をクリックします。

    「ダウンロード株価データ」→「DL・週足権利落」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。続いて、「OK」を押します。
     
  9.  「No.」の「6」を選んで「条件式追加(A)」をクリックします。

    「主要項目」→「連・1株益(円)」→「来期本決算予想(1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。

    演算子を「>」、条件値を「0」
     にして「OK」を押します。

    20060410_5 

  10. 「No.」の「7」を選んで「条件式追加(A)」をクリックします。

    「主要項目」→「連・当期利益」→「来期本決算予想(1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。

    続いて、「ダウンロード株数データ」→「DL・最新株数(株)」→「1週前DL(-2)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。

    条件式内容の「+」を「*1000000/」に修正します。

    条件式名を「計算・連・1株益(円)(1)」にして「OK」を押します。
    (もっと短い名前にしても構いません)

    20060410_6
    ※当期利益は100万円単位ですので、「1000000」をかけます。
    これで1週間前のダウンロード株数を使った1株益が計算できます。

  11. 「No.」の「8」を選んで「条件式追加(A)」をクリックします。

    「主要項目」→「連・1株当り株主資本(円)」→「前期本決算(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。

    演算子を「>」、条件値を「0」 にして「OK」を押します。

    20060410_7 
  12. 「No.」の「9」を選んで「条件式追加(A)」をクリックします。

    「主要項目」→「連・1株配当(円)」→「来期本決算予想(1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。続いて、「OK」を押します。
     
  13. 「No.」の「10」を選んで「条件式追加(A)」をクリックします。

    「主要項目」→「連結・決算期」→「来期本決算予想(1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。続いて、「OK」を押します。
     
  14. 「No.」の「11」を選んで「条件式追加(A)」をクリックします。

    「主要項目」→「連結・決算期」→「前期本決算(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。続いて、「OK」を押します。
      
  15. 「オプション(O)」をクリックし、第1キーで「PER(倍)」を選び、「昇順」、第2キーで「コード」を選び、「昇順」にします。

    20060410_8

  16. 「件数検索」をクリックすると該当件数が表示されます。続いて「表示(V)」を押します。
     
  17. 「対象会社指定」画面で「既存グループ」→「決算期」→「3月決算」を選び「表示(V)」を押します。
    ※3月決算の会社が表示されます。
     
  18. 「表示社数の選択」画面で「OK」を押します。すると結果が表示されます。

 

●ワンポイント

結果が出たら、「DL・週足権利落(-1)」と「計算・連・1株益(円)(1)」に注目しましょう。

「連・1株益(円)(1)」が「計算・連・1株益(円)(1)」の2倍や3倍になっていれば、株式分割などで株式数が増加している可能性が大です。
(1.2倍などの場合は、自己株式の差であることも多いです。詳しくはこちらをご覧ください)

問題がない場合は、続いて「DL・週足権利落(-1)」を見ましょう。

「計算・連・1株益(円)(1)」で使っている株式数は1週間前(今回は3月31日時点)の数字です。

「DL・週足権利落(-1)」が1になっていれば、先週(今回は4月3日から7日の間)に権利落ちが発生しているということです。

もし、その権利落ちに該当する株式分割などが資本異動欄に掲載されていなければ、1株益が実際の何倍かになっている可能性があります。
(株価詳細画面の調整係数を見ればわかります)

今回の例でいきますと、3895ハビックス、9856ケーユー、1879新日本建設がこのパターンです。
こうした会社には十分注意してください。

(『会社四季報CD‐ROM』編集部 岸本)

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